1.1 Hikyuu 介绍

Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易系统，用于策略分析及回测。

其核心思想是将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件。

技术上述七大组件，Hikyuu 包含了九大策略组件：市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法、交易对象选择策略、资金分配策略。可以在此基础上构建自己的策略库，并进行灵活的组合和测试，甚至可以更进一步，在选择交易对象的同时，选取与之匹配的最优系统交易策略（System）。

安装 Hikyuu

官方文档地址《安装步骤 — Hikyuu Quant Framework 1.0.3 文档》。

Hikyuu 组件

在 Hikyuu 中，提供策略仓库的概念，将整个量化系统拆分为不同 Hikyuu 组件。这样，开发者可以针对单个组件进行开发、测试，并在组件中相互引用，以高度复用、工程化方式构建交易系统。

Hikyuu 中包含有以下组件类型：

• ind 指标部件
• part 策略部件
  • af 资产分配策略
  • se 选股策略
  • ev 市场环境判定策略
  • cn 系统有效性策略
  • sg 信号指示器
  • pg 盈利目标策略
  • st 止损/止盈策略
  • sp 移滑价差算法
• sys 交易系统策略
• prtflo 资产组合策略
• other 其他

网站导航

• Hikyuu GitHub
• Hikyuu 官网
• Welcome to Hikyuu’s documentation! — Hikyuu Quant Framework 1.0.3 文档
• 安装步骤 — Hikyuu Quant Framework 1.0.3 文档
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本文作者：Maeiee

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